Estratégias e exemplos gratuitos de negociação diária Clique para ver uma seleção deles detalhadamente. Aviso de Requisição do Governo dos EUA - Commodity Futures Trading Commission. Os instrumentos financeiros de negociação de qualquer tipo, incluindo opções, futuros e títulos, possuem grandes recompensas em potencial, mas também grandes riscos potenciais. Você deve estar ciente dos riscos e estar disposto a aceitá-los para investir nas opções, futuros e mercados de ações. Não troque com o dinheiro que você não pode perder. Este site de treinamento não é uma solicitação nem uma oferta para opções, futuros ou títulos da BuySell. Nenhuma representação está sendo feita que qualquer informação que você receba será ou provavelmente conseguirá lucros ou perdas semelhantes às discutidas neste site. O desempenho passado de qualquer sistema ou metodologia comercial não é necessariamente indicativo de resultados futuros. Use o senso comum. Este site e todos os conteúdos são apenas para fins educacionais e de pesquisa. Obtenha o conselho de um consultor financeiro competente antes de investir seu dinheiro em qualquer instrumento financeiro. RENÚNCIA DE GANHOS: TODOS OS ESFORÇOS FORAM REALIZADOS PARA REALIZAR DE EXACTIMO A ESTRATÉGIA E SEU POTENCIAL. NÃO EXISTA GARANTIA QUE GANHARÁ NENHUM DINHEIRO USANDO AS TÉCNICAS E IDEIAS FORNECIDAS COM ESTE SITE. EXEMPLOS NESTA PÁGINA NÃO DEVEM SER INTERPRETADOS COMO PROMESSA OU GARANTIA DE BENEFÍCIOS. Copyright 2016 Trading Coach LLC, 17 Battery Place, Nova York, NY 10004 Contato: suporte daytradingcoach disclaimer política de privacidadeBasics of Algorithmic Trading: conceitos e exemplos Um algoritmo é um conjunto específico de instruções claramente definidas destinadas a realizar uma tarefa ou processo. O comércio algorítmico (negociação automatizada, negociação em caixa preta ou simplesmente algo-trading) é o processo de utilização de computadores programados para seguir um conjunto definido de instruções para colocar um comércio para gerar lucros a uma velocidade e freqüência impossíveis para um Comerciante humano. Os conjuntos definidos de regras são baseados em tempo, preço, quantidade ou qualquer modelo matemático. Além das oportunidades de lucro para o comerciante, o algo-trading torna os mercados mais líquidos e torna a negociação mais sistemática descartando impactos emocionais humanos nas atividades comerciais. Suponha que um comerciante siga esses critérios de comércio simples: Compre 50 ações de uma ação quando sua média móvel de 50 dias exceda a média móvel de 200 dias. Venda ações da ação quando sua média móvel de 50 dias está abaixo da média móvel de 200 dias Usando este conjunto de duas instruções simples, é fácil escrever um programa de computador que monitorará automaticamente o preço das ações (e os indicadores de média móvel) e colocará as ordens de compra e venda quando as condições definidas forem atendidas. O comerciante não precisa mais manter um relógio para preços e gráficos ao vivo, ou colocar as ordens manualmente. O sistema de comércio algorítmico automaticamente faz isso para ele, identificando corretamente a oportunidade comercial. (Para obter mais informações sobre as médias móveis, consulte: Médias móveis simples, faça as Tendências se destacarem.) A Algo-trading oferece os seguintes benefícios: Negociações executadas com os melhores preços. Posicionamento de pedidos comerciais instantâneo e preciso (com altas chances de execução nos níveis desejados) Cronometrado corretamente e instantaneamente, para evitar mudanças de preços significativas Custos de transação reduzidos (veja o exemplo de falta de implementação abaixo) Verificações automatizadas simultâneas em múltiplas condições de mercado Redução do risco de erros manuais na colocação dos negócios Backtest o algoritmo, com base nos dados históricos e em tempo real disponíveis Reduzida Possibilidade de erros cometidos por comerciantes humanos com base em fatores emocionais e psicológicos. A maior parte do dia-a-dia é uma negociação de alta freqüência (HFT), que tenta capitalizar a colocação de um grande número de pedidos em velocidades muito rápidas em múltiplos mercados e decisões múltiplas Parâmetros, com base em instruções pré-programadas. (Para mais informações sobre negociação de alta frequência, consulte: Estratégias e Segredos de Empresas de Negociação de Alta Frequência (HFT)) A Algo-trading é utilizada em muitas formas de atividades de negociação e investimento, incluindo: investidores de médio a longo prazo ou empresas de compra (fundos de pensão , Fundos de investimento, companhias de seguros) que compram em ações em grandes quantidades, mas não querem influenciar os preços das ações com investimentos discretos e em grande volume. Os comerciantes de curto prazo e os participantes do lado da venda (fabricantes de mercado, especuladores e arbitragistas) também se beneficiam da execução comercial automatizada, ajudando a criar uma liquidez suficiente para os vendedores no mercado. Os comerciantes sistemáticos (seguidores de tendências, comerciantes de pares, hedge funds, etc.) acham muito mais eficiente programar suas regras de negociação e permitir que o programa seja comercializado automaticamente. O comércio algorítmico proporciona uma abordagem mais sistemática ao comércio ativo do que métodos baseados em intuição ou instinto de comerciantes humanos. Estratégias de negociação algorítmica Qualquer estratégia para negociação algorítmica exige uma oportunidade identificada que seja rentável em termos de melhoria de ganhos ou redução de custos. As seguintes são estratégias de negociação comuns usadas em algo-trading: as estratégias de negociação algorítmicas mais comuns seguem as tendências nas médias móveis. Fugas de canal. Movimentos de níveis de preços e indicadores técnicos relacionados. Estas são as estratégias mais fáceis e simples de implementar através de negociação algorítmica porque essas estratégias não envolvem fazer previsões ou previsões de preços. As negociações são iniciadas com base na ocorrência de tendências desejáveis. Que são fáceis e direitas de implementar através de algoritmos sem entrar na complexidade da análise preditiva. O exemplo acima mencionado de média móvel de 50 e 200 dias é uma tendência popular seguida de estratégia. (Para obter mais informações sobre as estratégias de negociação de tendências, consulte: Estratégias simples para capitalizar as tendências.) Comprar um estoque duplo listado a um preço mais baixo em um mercado e simultaneamente vendê-lo a um preço mais alto em outro mercado oferece o diferencial de preço como lucro livre de risco Ou arbitragem. A mesma operação pode ser replicada para ações versus instrumentos de futuros, pois os diferenciais de preços existem de tempos em tempos. Implementar um algoritmo para identificar esses diferenciais de preços e colocar as ordens permite oportunidades lucrativas de forma eficiente. Os fundos do índice definiram períodos de reequilíbrio para que suas participações fossem compatíveis com seus respectivos índices de referência. Isso cria oportunidades rentáveis para comerciantes algorítmicos, que capitalizam os negócios esperados que oferecem lucros de 20 a 80 pontos base dependendo do número de ações no fundo do índice, apenas antes do reequilíbrio do fundo do índice. Essas negociações são iniciadas através de sistemas de negociação algorítmica para execução atempada e melhores preços. Muitos modelos matemáticos comprovados, como a estratégia de negociação neutra dota, que permitem a negociação com a combinação de opções e sua segurança subjacente. Onde os negócios são colocados para compensar deltas positivos e negativos para que o portfólio delta seja mantido em zero. A estratégia de reversão média baseia-se na idéia de que os preços altos e baixos de um bem são um fenômeno temporário que retorna periodicamente ao seu valor médio. Identificar e definir uma faixa de preço e implementar algoritmos com base em isso permite que os negócios sejam colocados automaticamente quando o preço do recurso entra e sai do seu alcance definido. A estratégia de preços médios ponderados por volume quebra uma grande ordem e libera dinamicamente determinados pedaços menores da ordem para o mercado usando perfis de volume histórico específicos de estoque. O objetivo é executar a ordem perto do preço médio ponderado do volume (VWAP), beneficiando assim o preço médio. A estratégia de preço médio ponderado no tempo quebra uma grande ordem e libera dinamicamente determinados pedaços menores da ordem para o mercado usando intervalos de tempo uniformemente divididos entre uma hora de início e fim. O objetivo é executar a ordem perto do preço médio entre os horários de início e término, minimizando assim o impacto no mercado. Até que a ordem comercial seja totalmente preenchida, esse algoritmo continua enviando ordens parciais, de acordo com o índice de participação definido e de acordo com o volume negociado nos mercados. A estratégia de etapas relacionadas envia ordens a uma porcentagem definida pelo usuário de volumes do mercado e aumenta ou diminui essa taxa de participação quando o preço da ação atinge os níveis definidos pelo usuário. A estratégia de falta de implementação visa minimizar o custo de execução de uma ordem através da negociação do mercado em tempo real, economizando assim o custo da ordem e beneficiando do custo de oportunidade da execução atrasada. A estratégia aumentará a taxa de participação direcionada quando o preço das ações se mover de forma favorável e diminuí-lo quando o preço das ações se mover de forma adversa. Existem algumas classes especiais de algoritmos que tentam identificar acontecimentos do outro lado. Esses algoritmos de sniffing, usados, por exemplo, por um fabricante de mercado de venda têm a inteligência interna para identificar a existência de qualquer algoritmo no lado da compra de uma grande ordem. Essa detecção através de algoritmos ajudará o fabricante de mercado a identificar grandes oportunidades de ordem e permitir que ele se beneficie ao preencher as ordens a um preço mais elevado. Isso às vezes é identificado como front-running de alta tecnologia. (Para obter mais informações sobre negociação de alta freqüência e práticas fraudulentas, consulte: Se você comprar ações on-line, você está envolvido em HFTs.) Requisitos técnicos para negociação algorítmica Implementar o algoritmo usando um programa de computador é a última parte, batida com backtesting. O desafio é transformar a estratégia identificada em um processo informatizado integrado que tenha acesso a uma conta de negociação para fazer pedidos. São necessários os seguintes conhecimentos: conhecimento de programação de computador para programar a estratégia de negociação necessária, programadores contratados ou software de negociação pré-fabricado. Conectividade de rede e acesso a plataformas de negociação para colocar os pedidos. Acesso a feeds de dados de mercado que serão monitorados pelo algoritmo para oportunidades de colocação Ordens A capacidade e a infra-estrutura para testar o sistema uma vez construído, antes de entrar em operação em mercados reais Dados históricos disponíveis para backtesting, dependendo da complexidade das regras implementadas no algoritmo. Aqui está um exemplo abrangente: o Royal Dutch Shell (RDS) está listado em Amsterdã Stock Exchange (AEX) e London Stock Exchange (LSE). Vamos criar um algoritmo para identificar oportunidades de arbitragem. Aqui estão algumas observações interessantes: as negociações da AEX em euros, enquanto a LSE é negociada em libras esterlinas. Por causa da diferença horária de uma hora, a AEX abre uma hora antes da LSE, seguido de ambas as trocas comerciais simultaneamente durante as próximas horas e depois da negociação somente na LSE durante A última hora com o fechamento da AEX Podemos explorar a possibilidade de negociação de arbitragem nas ações do Royal Dutch Shell listadas nesses dois mercados em duas moedas diferentes. Um programa de computador que pode ler os preços atuais do mercado. Os preços dos feeds da LSE e AEX A forex para Taxa de câmbio GBP-EUR Capacidade de colocação de pedidos que pode rotear a ordem para a troca correta. Capacidade de teste de back-up em feeds de preços históricos. O programa de computador deve executar o seguinte: Leia o preço de entrada do estoque RDS de ambas as bolsas Usando as taxas de câmbio disponíveis . Converte o preço de uma moeda para outra. Se houver uma discrepância de preços suficientemente grande (descontando os custos de corretagem), levando a uma oportunidade rentável, então coloque o pedido de compra em troca de preços mais baixos e venda em câmbio com preços mais altos Se as ordens forem executadas como Desejado, o lucro da arbitragem seguirá Simples e Fácil No entanto, a prática de negociação algorítmica não é tão simples de manter e executar. Lembre-se, se você pode colocar um comércio gerado por algo, os outros participantes do mercado podem também. Conseqüentemente, os preços flutuam em milissegundos e até mesmo em microssegundos. No exemplo acima, o que acontece se o seu comércio de compras for executado, mas vender o comércio não como os preços de venda mudam quando o seu pedido atinge o mercado. Você vai acabar sentado com uma posição aberta. Tornando sua estratégia de arbitragem inútil. Existem riscos e desafios adicionais: por exemplo, riscos de falha do sistema, erros de conectividade de rede, atrasos de tempo entre ordens comerciais e execução e, o mais importante de tudo, algoritmos imperfeitos. O algoritmo mais complexo, o backtesting mais rigoroso é necessário antes de ser posto em ação. A análise quantitativa de um desempenho de algoritmos desempenha um papel importante e deve ser examinada criticamente. É excitante para a automação auxiliada por computadores com a noção de ganhar dinheiro sem esforço. Mas é preciso certificar-se de que o sistema está completamente testado e os limites exigidos são definidos. Os comerciantes analíticos devem considerar aprender programação e construir sistemas por conta própria, ter confiança em implementar as estratégias certas de forma infalível. O uso cauteloso e o teste minucioso da algo-trading podem criar oportunidades lucrativas. As estratégias de negociação do dia para o dia de negociação do dia de partida são o ato de comprar e vender um estoque no mesmo dia. Os comerciantes do dia procuram lucros alavancando grandes quantidades de capital para aproveitar os pequenos movimentos de preços em ações ou índices altamente liquidos. O comércio diário pode ser um jogo perigoso para os comerciantes que são novos ou que não aderem a um método bem pensado. Vamos dar uma olhada em algumas estratégias comerciais comuns que podem ser usadas por comerciantes de varejo. (Para mais, veja: Tutorial: uma introdução à análise técnica.) Estratégias de entrada Certos títulos são candidatos ideais para negociação diária. Um comerciante de dia típico procura duas coisas em uma liquidez e volatilidade. A liquidez permite que você entre e saia de um estoque a um bom preço (ou seja, spreads apertados ou a diferença entre o preço de compra e venda de uma ação e o baixo deslizamento ou a diferença entre o preço esperado de uma negociação e o preço real a Negociação de ações em). A volatilidade é simplesmente uma medida do preço diário esperado na gama em que um comerciante do dia opera. Mais volatilidade significa maior lucro ou perda. (Para mais, veja Day Trading: Introdução ou Forex Walkthrough: Foreign Exchange.) Depois de saber quais os tipos de ações que você está procurando, você precisa aprender a identificar possíveis pontos de entrada. Existem três ferramentas que você pode usar para fazer isso: gráficos de candelabro intradía. As velas fornecem uma análise bruta da ação de preços. Nível II quotesECN. Nível II e ECN fornecem uma olhada nas ordens que acontecem. Serviço de notícias em tempo real. Notícias movem ações tais serviços dizem quando as notícias são divulgadas. Olhando para os gráficos de candelabro intradía, bem se concentre nesses fatores: há muitas configurações de castiçal que podemos procurar para encontrar um ponto de entrada. Se usado corretamente, o padrão de reversão de doji (destacado em amarelo na Figura 1) é um dos mais confiáveis. Figura 1: Olhando para candelabros - o doji destacado indica uma inversão. Normalmente, procuraremos um padrão como este com várias confirmações: primeiro, procuramos um pico de volume. O que nos mostrará se os comerciantes estão apoiando o preço nesse nível. Observe que isso pode ser na vela doji ou nas velas imediatamente após a mesma. Em segundo lugar, buscamos apoio prévio a esse nível de preço. Por exemplo, o mínimo prévio do dia (LOD) ou alta do dia (HOD). Finalmente, olhamos para a situação de Nível II, que nos mostrará todas as encomendas abertas e tamanhos de pedidos. Se seguimos estes três passos, podemos determinar se o doji é susceptível de produzir uma mudança real e podemos tomar uma posição se as condições forem favoráveis. (Para mais, veja Passo a passo Forex: conceitos básicos do gráfico (castiçais).) Encontrar um alvo A identificação de um alvo de preço dependerá em grande parte do seu estilo de negociação. Aqui está uma breve visão geral de algumas estratégias comerciais comuns: Scalping é uma das estratégias mais populares, que envolve a venda quase imediatamente após o comércio se tornar lucrativo. Aqui, o objetivo do preço é, obviamente, logo após a rentabilidade ser alcançada. Fading envolve o curto prazo das ações após movimentos rápidos para cima. Isto baseia-se no pressuposto de que (1) são sobrecompra. (2) os compradores antecipados estão prontos para começar a tomar lucros e (3) os compradores existentes podem ter medo. Embora arriscado, esta estratégia pode ser extremamente gratificante. Aqui, o objetivo do preço é quando os compradores começam a pisar novamente. Esta estratégia envolve o lucro de uma volatilidade diária das ações. Isso é feito tentando comprar no mínimo do dia e vender no alto do dia. Aqui, o alvo do preço é simplesmente no próximo sinal de uma reversão, usando os mesmos padrões acima. Esta estratégia geralmente envolve a negociação em lançamentos de notícias ou a descoberta de movimentos de tendências fortes suportados por alto volume. Um tipo de comerciante de impulso vai comprar em comunicados de imprensa e seguir uma tendência até exibir sinais de reversão. O outro tipo irá desaparecer o aumento do preço. Aqui, o preço alvo é quando o volume começa a diminuir e as velas de baixa começam a aparecer. Você pode ver isso, enquanto as entradas nas estratégias de negociação diária geralmente dependem das mesmas ferramentas usadas na negociação normal, as principais diferenças giram em torno de quando o momento certo para sair é. Na maioria dos casos, você deseja sair quando houver um interesse menor no estoque conforme indicado pelo nível IIECN e volume. (Para ler mais, veja Introdução aos Tipos de Negociação: Momentum Trading e Introdução aos Tipos de Negociação: Scalpers.) Determinando uma Stop-Loss Quando você troca na margem. Você é muito mais vulnerável a movimentos de preços acentuados do que os comerciantes regulares. Portanto, usando stop-loss. Que são projetados para limitar as perdas em uma posição em uma garantia, é crucial quando o dia comercial. Uma estratégia é definir duas perdas: 1. Uma ordem física de perda de parada colocada em um certo nível de preço que se adapte à sua tolerância ao risco. Essencialmente, isso é o máximo que você deseja perder. 2. Um conjunto de perda de parada mental no ponto em que seus critérios de entrada são violados. Isso significa que se o comércio fizer uma volta inesperada, você imediatamente sairá da sua posição. Os comerciantes do dia de varejo geralmente também têm outra regra: definir uma perda máxima por dia que você pode suportar tanto financeiramente quanto mentalmente para resistir. Sempre que você atingiu este ponto, tire o resto do dia de folga. Os comerciantes inexperientes muitas vezes sentem a necessidade de compensar as perdas antes do dia acabar e acabar levando riscos desnecessários como resultado. (Para saber mais, consulte A Ordem de Parar-Perda Certifique-se de usá-lo.) Avaliação, desempenho de Tweaking Muitas pessoas entram no dia de negociação esperando fazer retornos de três dígitos todos os anos com um esforço mínimo. Na realidade, muitos dias os comerciantes perdem dinheiro. No entanto, ao usar uma estratégia bem definida com a qual você se sente confortável, você pode melhorar suas chances de vencer as chances. Então, como você avalia o desempenho? A maioria dos comerciantes de dias não o fazem, tanto pelo rastreamento de percentuais de ganhos quanto por perdas, mas sim pela forma como eles aderem às suas estratégias individuais. Na verdade, é muito mais importante seguir sua estratégia de perto do que tentar perseguir lucros. Ao manter isso como sua mentalidade, você facilita a identificação de problemas e como resolvê-los. O Bottom Line Day trading é uma habilidade difícil de dominar. Como resultado, muitos desses que tentam falhar. Mas as técnicas descritas acima podem ajudá-lo a criar uma estratégia rentável e com bastante prática e avaliação de desempenho consistente, você pode melhorar suas chances de superar as chances. (Para leitura relacionada, veja: Você ganharia como comerciante de um dia)
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